Analisis Harga Saham Sub Sektor Perusahaan Telekomunikasi Menggunakan Metode Vector Autoregressive (VAR)

sridewi nur pasha(1*), Setyo Riyanto(2),

(1) Universitas Mercu Buana
(2) Universitas Mercu Buana
(*) Corresponding Author

Abstract


Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan melihat pengaruh harga saham sub sektor Telekomunikasi dengan menggunakan metode Vector Autoregression (VAR). Variabel dalam penelitian ini menggunakan Harga saham sesi pembuka dan sesi penutup (Open,close). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan ekonometrika modern, dengan menggunakan software Eviews 10. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan 4 perusahaan telekomunikasi. Teknik pengumpulan data dengan data sekunder. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa harga saham penutupan pada perusahaan Sub Sector Telekomunikasi seperti Perusahaan Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), Indosat Tbk (ISAT), XL AXIATA Tbk (EXCL), dan FREN Tbk dipengaruhi oleh harga sesi pembukaan harga saham pada  hari itu dan penutupan sehari sebelumnya dan yang menentukan adalah harga pembukaan pada hari itu dan tidak dapat pengaruh First difference pada harga saham dalam metode persamaan VAR.

Keywords


harga saham; Metode VAR; Telekomunikasi

Full Text:

PDF

References


“Analisis Vector AutoRegression”. Datariset.com. Diakses pada tanggal 25 Juli 2020. (http://datariset.com/analisis/detail/olah-data-jogja-analisis-vector-auto-regression).

Azis, Musdalifah, dkk. 2015. Manajemen Investasi: Fundamental , Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham. Yogyakarta: Deepublish.

Endri, Deny, and Setyo Riyanto, Zaenal Abidin. (2019). Effect of Financial Performance on Stock Return: Evidence from the Food and Beverages Sector. International Journal of Innovation, Creativity, and Change,9 (10).

Hardani, Priska Rialita dan Abdul Hoyyi dkk . (2016). Peramalan Laju Inflasi, Suku Bunga Indonesia Dan Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Metode VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR). Jurnal Gaussian. 6 (1): 101-110.

Hartono, Jogiyanto. 2013. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. BPFE: Yogyakarta.

Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi. Bogor: IPB Press.

Kurniawan, Zaki. (2020). Analisis Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan , dan kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Indeks LQ-45. Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri. 5 (1).

Nasution, Yenni Samri Julianti. (2015). Analisis Vector Autoregressive (VAR) Terhadap Hubungan Antara BI Rate dan Inflasi. E-Journal. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN. Sumatra Utara. 1 (2).

Rosadi, D. 2011. Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews. Yogyakarta.

“Sektor Telekomunikasi di tengah Corona, Apa rekomendasi saham?”. Katadata.co.id. 23 April 2020. Diakses pada tanggal 25 Juli 2020. https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5ea07eddd1d0d/sektor-telekomunikasi moncer-di-tengah-corona-apa-rekomendasi-saham

Sultana, Ineu dan Hidayati, Sumar. (2017). Model Vector Auto Regression (VAR) And Vector Error Correction Model (VECM) Approach for Inflation Relations Analysis, Gross Regional Domestic Product (GDP), World Tin Price, BI Rate, and Rupiah Exchange Rate. Integrated Journal Of Business and Economics.

Widoatmodjo, Sawidji. 2012. Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika.

Windasari, Wahyuni. (2018). Pendekatan Analisis Vector Auto Regression (VAR) Dalam Hubungan Harga Saham Sektor Infrastruktur Dan Manufaktur. AdMathEdu. 8 (1).




DOI: http://dx.doi.org/10.30737/jimek.v3i2.969

Article Metrics

Abstract view : 312 times
PDF - 147 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Indexed in : 

Flag Counter